商业银行操作风险度量与监管资本测定 : 理论、方法与实证.pdf 本书围绕“中国商业银行的操作风险到底有多大”这一基本问题展开研究，并根据操作风险的损失的厚尾性，内部数据的缺失性，外部数据、情景数据和管理数据的主观性，数据的有偏性等特点，分别采用初级计量法、极值理论、损失分布法等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。 叁号仓库 2022年09月13日 0 点赞 0 评论 6129 浏览
