中国汇市和股市的关系研究 : 基于分形长记忆模型.pdf 本书在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上，在引入长记忆参数的情况下，推广TVP-VAR和TVP-R模型，构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型，并基于此模型实证分析我国汇 叁号仓库 2022年07月17日 0 点赞 0 评论 5587 浏览
