期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证.pdf 《期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证》以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于Bla 叁号仓库 2022年07月18日 0 点赞 0 评论 868 浏览
随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究 张素梅 著.pdf 期权作为一种金融衍生品，能够有效规避系统性风险，对金融风险管理与防范具有重要影响。期权定价问题已成为应用数学和金融数学交叉领域中的一个热点研究方向。本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于 叁号仓库 2023年04月21日 0 点赞 0 评论 6534 浏览
