投资组合
改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用.pdf
当研究的资产维度较高、数据量较大时，协方差阵的估计将面临维数诅咒、噪声影响等诸多挑战，如何有效地对其进行估计成为统计领域中越来越重要的亟待解决的问题。本书在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等MGARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的M
现代投资组合理论 : 模型、方法与应用.pdf
本书研究了随机不确定环境下的投资组合选择问题和模糊不确定环境下的投资组合选择问题两大方面。
摩擦市场下的投资组合与无套利分析.pdf
本书应用凸分析、线性与非线性规划、动态规划、非光滑分析等数学工具，对无套利分析和投资组合理论两个方面展开了系统深入的研究。
投资组合优化与无套利分析.pdf
本书应用凸分析、非光滑优化、动态规则、线形规则、非线形规则等数理工具，对投资组合选择理论和无套利分析方法展开了深入的研究。
基于统计学习理论的安全第一投资组合选择.pdf
本书较系统地研究了基于统计学习理论的安全第一准则实现方法，主要内容包括传统安全第一投资组合选择、基于推广能力的界的安全第一投资组合选择、基于结构风险最小化原则的安全第一投资组合选择、基于支持向量机的安全第一投资组合选择。
基于随机规划的多阶段投资组合选择.pdf
本书是作者近几年来在基于随机规划的多阶段投资决策领域的研究工作的总结，也介绍了该领域其他一些学者的重要研究进展.随机规划理论作为近年来重新备受关注的一种方法，在投资组合选择和金融风险管理方面有重要的应用.利用随机规划的方法刻画金融市场中的不确定性，并在此基础上优化未来多期投资组合
基于均值和风险的投资组合选择.pdf
本书以均值-风险框架为主线，展开投资组合选择和风险管理的研究，是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结。本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法，研究了最低投资比例约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态
期权隐含信息与投资组合优化.pdf
期权价格中隐含重要的金融市场信息，对隐含信息的挖掘可用于投资决策和风险管理等领域。本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值，同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。
公司治理和绿色创新的多目标投资组合研究 齐岳等 著.pdf
《公司治理和绿色创新的多目标投资组合研究》以党的二十大精神为指导，将公司治理和企业绿色创新的非财务因素考虑为风险和收益以外的目标函数加入传统的以风险—收益为核心框架的投资组合选择模型中，分别构建基于均值—方差—公司治理、均值—方差—绿色创新的投资组合选择模型，也为投资者提供一种将