和风

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海外石油投资环境系统分析和风险测度:理论、模型及应用.pdf

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本书以均值-风险框架为主线,展开投资组合选择和风险管理的研究,是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结。本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法,研究了最低投资比例约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态