金融高频协方差阵的估计及应用研究.pdf 本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵(MTPCOV)，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。 叁号仓库 2022年07月16日 0 点赞 0 评论 10025 浏览
