均值

基于均值和风险的投资组合选择.pdf

本书以均值-风险框架为主线,展开投资组合选择和风险管理的研究,是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结。本书基于方差、VaR及CVaR等风险度量方法,研究了最低投资比例约束、限制最大损失、不确定终止时间、随机市场环境、奇异协方差矩阵、不同借贷利率、破产风险控制等各种现实条件下静态

k-均值聚类.pdf

k-均值算法是数据聚类的核心算法,是唯一入选数据挖掘领域的十大算法的聚类算法。在实际系统中使用的聚类算法基本就是k-均值算法。本书是第一部专门讨论k-均值算法的著作,对k-均值算法的理论和方法、各类衍生算法、各种改进方法进行全面而系统地介绍。全书共4章:第1章讨论聚类问题和发展历

假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布,根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人,则:(1)求X的均值与标准差;(2)求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。

假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布,根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人,则:(1)求X的均值与标准差;(2)求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。解:依题意根据泊松分布计算如下:(1)根据公式,X的均值和方差均为即:=E(X)=D(X)=5,(5分)(2)X的概率分布为:P(X)=,已知=5,X=10,所以P(X=10)=0.018,(8分)即周一有10请假的概率为0.01

金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择 李丹萍 著.pdf

本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题,系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型,进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下,并得到

假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布,根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人,则:(1)求X的均值与标准差;(2)求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。

假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布,根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人,则:(1)求X的均值与标准差;(2)求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。解:依题意根据泊松分布计算如下:(1)根据公式,X的均值和方差均为即:=E(X)=D(X)=5,(5分)(2)X的概率分布为:P(X)=,已知=5,X=10,所以P(X=10)=0.018,(8分)即周一有10请假的概率为0.01