金融风险量化理论 国家自然科学基金委员会,中国科学院 编.pdf
本书通过对国内相关科研单位在金融风险量化研究这一重要发展方向的调研，总结了各个方向的研究内容，并提出通过运用非线性期望前沿理论探索和建立21世纪全新的、更加稳健的资产定价和风险度量的理论与计算方法。本书主要包括两个方面的研究：一是基于已经成熟的概率统计理论基础的金融风险量化研究与
金融风险
高水平开放进程中的国际金融风险管理 杨胜刚，明雷.pdf
《高水平开放进程中的国际金融风险管理》系国家自然科学基金应急管理项目（批准号：71850006）和国家自然科学基金重大项目（批准号：71790593）的资助成果，是一部充分体现高水平对外开放进程中防范和化解国际金融风险问题研究的学术专著。其特色与创新体现在，既从宏观的角度系统研究
现代金融风险管理.pdf
本书从系统的角度阐述了金融风险的涵义和属性，分析金融风险生成机理，提出我国金融风险防范与化解战略，并从金融业的角度对风险管理主要领域进行分析。
金融风险测度与集成研究 : 基于Copula理论与方法.pdf
本书系统而全面的介绍了Copula理论与方法，特别是就Copula理论应用于风险测度与集成时必须考虑的若干问题进行了深入探讨；研究了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法；从算法上实现了二元以上的多元投资组合风险测度；将Copula理论应用于中国外汇市场、股票市场与中国银
基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究.pdf
本书共分5章，包括：有效市场假说与中国股票市场的异常现象、多标度分形与金融风险管理、对于风险管理研究思路的进一步设想等。
分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用.pdf
本书介绍了分位数回归的基本模型及其扩展、分位数回归模型的经典统计推理，重点研究了采用贝叶斯分析和马尔可夫链蒙特卡罗模拟估计分位数回归模型的理论，以及基于分位数回归理论的金融市场风险测度模型、后验测试的方法等。
全流通条件下的大股东行为与金融风险防范.pdf
本书的研究是在"隧道"理论的框架内展开，主要研究中国资本市场股改后大股东的行为特征、隧道行为的主要表现形式及证据、由此产生的财富效应及深层次的经济影响，着力发现大股东隧道行为与金融风险之间的内在联系。
金融风险的贝叶斯分析.pdf
本书首先以贝叶斯统计推断为研究思想，通过对贝叶斯原理的整理及阐述，将贝叶斯统计推断的应用范围、步骤、设定方法进行了归纳，并以具体实例进一步阐述了使用流程。书中以逆概率思维作为起点，逐步论述了先验分布、似然函数的确定方法及选择标准，并整理列举了现有研究中先验选择和似然函数构建的标准
系统性金融风险与宏观审慎监管研究.pdf
本书汇集了近年来作者在我国系统性金融风险与宏观审慎监管研究领域的研究成果，主要研究系统性金融风险的内生性机制，从系统性金融风险的产生原因、表现特征、积累扩散机制三个方面对金融风险的动态演变过程和金融周期进行刻画和解释；通过选取风险指标，采用多种先进、适用的经济计量方法对我国金融系
系统性金融风险与金融稳定性计量研究.pdf
本书汇集近年来作者在系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究领域的研究成果，深入研究系统性金融风险与金融稳定性的理论基础与计量方法基础。本书采用不同的计量方法，全面、系统、深入地对系统性金融风险、经济增长与金融稳定、外部风险溢出的系统性金融风险贡献、资产价格波动的系统性金融风险贡献