金融数学引论.pdf 本书介绍金融数学基本理论,着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型,Black-Scholes模型及其修正,奇异期权的定价和对冲,利率期限结构模型,最优投资组合与投资-消费策略,静态风险度量等。 叁号仓库 2022年07月17日 0 点赞 0 评论 3158 浏览
金融数学.pdf 本书介绍金融数学中的一些核心理论知识。内容包括:金融产品介绍、期权定价的离散模型——二叉树模型、随机积分与布朗运动、期权定价的连续模型——欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、数值计算与模拟——蒙特卡罗方法和有限差分方法、奇异期权的介绍和数值解法、利率与债券模型等 叁号仓库 2023年01月12日 0 点赞 0 评论 3454 浏览
金融数学基础.pdf 本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法,并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。 叁号仓库 2022年07月16日 0 点赞 0 评论 6543 浏览
随机金融数学引论.pdf 本书共10章,第1-2章介绍单时段、多时段二项式树金融模型,离散参数鞅,给出离散模型下,标准期权的定价公式;第3-5章由连续时间金融模型,引入随机过程,特别是Brownian运动与Poisson过程,进而介绍随机分析基本内容;第6-9章为金融衍生品定价模型及其应用,其中定价方法包 叁号仓库 2022年07月16日 0 点赞 0 评论 6824 浏览
金融数学引论(第二版) 严加安 著.pdf 《金融数学引论(第二版)》由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论,着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型、Black-Scholes模型及其修正、奇异期权的定价和对冲、Ito过程和扩散过程模型、利率期限结构模型、最优投资组合与 叁号仓库 2024年01月20日 0 点赞 0 评论 6992 浏览