期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证.pdf 《期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证》以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于Bla 叁号仓库 2022年07月18日 0 点赞 0 评论 858 浏览
分数布朗运动下股本权证定价研究 : 模型与参数估计.pdf 本书本着“以分形理论为基础，以权证定价问题和金融随机微分方程的参数估计问题为核心，以金融建模与统计推断为方法，以服务于实践为目标”的原则，深入浅出地介绍了分数布朗运动下股本权的定价模型及定价模型的参数估计问题。 叁号仓库 2022年09月15日 0 点赞 0 评论 7871 浏览
