证券市场风险管理.pdf
本书介绍了证券市场的相关基本知识以及证券的收益与风险度量方法；重点论述了国内外学者以及作者自己在有关证券组合分析理论方面的相关研究；介绍了证券定价理论、证券投资业绩评价方法以及作者在这方面的相关实证研究。
市场风险
金融市场风险传染非线性计量方法及应用研究.pdf
本书以金融市场中的结构突变下金融风险传染为研究主题，运用数理统计分析、实证对比研究方法以及计算机技术，通过将机制转换模型（MRS）、EVT以及Copula函数相结合，构建新的非线性风险传染方法对结构突变下的金融市场风险传染效应进行研究，并通过实证对比，筛选出能够有效测度出结构
基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究.pdf
本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风
石油市场风险管理 : 模型与应用.pdf
本书围绕石油市场复杂系统风险管理的若干关键科学问题，采用计量经济学、能源经济学、金融学等多学科模型和方法，从石油市场内部风险特征和外部风险因素两个角度深入讨论了油价波动与溢出规律以及各种风险因素对油价的影响机制，得出了一系列重要的基本结论。