期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证.pdf
《期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证》以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于Bla
定价模型
意见分歧资产定价模型与定期信息披露 : 理论和中国经验.pdf
本书内容分为上、下两篇：上篇为“理论篇”，主要介绍意见分歧资产定价模型的基本理论及最新进展，同时将相关的理论分析方法融入其中；下篇为“中国经验篇”，以A股市场上市公司定期披露的年度财务报告为样本，分析投资者意见分歧在年报披露前后的变动及其引起的股价反应，从而应用意见分歧资产定价理
中国商业车险市场发展的量化分析与精算定价模型研究.pdf
商业车险费率改革是影响中国保险市场深层次改革的重大问题之一。其中，精算技术是改革的必备条件，被喻为费率市场化的“马前卒”及“排头兵”。本书以量化分析中国商业车险市场发展为基石，以提升商业车险费率厘定的精算技术为支撑，以计量模型与统计方法为依托，以政策建议为落脚点，分别构建中国商业
资产定价模型扩展与中国资本市场证据.pdf
本书内容包括：随机贴现因子资产定价理论、中国股市的股权溢价研究、基于习惯消费的CCAPM扩展、基于异质代理和特质风险的CCAPM扩展、F-F三因子资产定价模型的扩展等。
基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 : 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象.pdf
本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券(CDO)为研究对象，探讨了债务抵押证券(CDO)的定价