均值

金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择 李丹萍 著.pdf

本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题,系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型,进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下,并得到