不变弹性方差模型下的保险组合选择 刘海龙,刘小涛 著.pdf
本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
刘海龙
统计信号处理：医学信号分析与处理.pdf
本书分为10章，内容包括：常见的医学信号及其检测，随机信号与非线性信号分析基础，信号检测与参数估计，随机信号的相关函数估计与功率谱估计，维纳滤波与卡尔曼滤波，自适应滤波及其应用，非平稳生物医学信号分析与处理，非高斯生物医学信号分析与处理，生物医学信号分析与处理的应用实例等。
信用债券定价与风险评估.pdf
全书内容共分9章，第1～第5章包括信用债券、债权终止事件、债权终止时间与债权终止风险的概念界定，并在此基础上提出了流动性风险度量、债权终止风险度量和基于债权终止风险的信用债券定价模型，讨论了风险相关性、投资者行为和债务人违约决策对信用债券定价的影响；第6～第8章包括动态权重模型和
社会保障基金资产配置策略研究.pdf
本书共分3部分，第1部分基础篇，主要介绍社会保障制度、社保基金制度和社保基金投资运作监管模式，中国养老保险制度模型及社保基金资产配置策略的研究现状；第2部分理论篇，主要研究基于收益保证的资产配置策略，基于习惯形成的资产配置策略，基于下边风险测度的资产配置策略，收益保证成本估算模型