基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究.pdf 本书综合运用金融计量学和数理统计学的理论与方法，通过对金融市场风险度量进行研究，引入描述金融时序收益率尾部特征的GPD模型和刻画金融市场相依结构的Copula函数，并基于5个问题对不同金融市场进行实证分析，结合中国金融市场巨幅波动风险、区域经济结构升级风险和新兴业态个股估值风 叁号仓库 2022年09月14日 0 点赞 0 评论 1753 浏览
